Robustní regrese ve statistickém softwaru

Jaroslav Novák

Diplomová práce

Robust Regression in Statistical Software

Anotace:

Diplomová páce se zaměřuje na robustní regresní metody a jejich aplikaci v statistickém softwaru (Eviews, SAS, R). Zkoumány jsou metody LTS regrese, S regrese, M regrese a MM regrese. Cílem práce je poskytnout přehled robustních regresních metod a zhodnotit možnosti vybraného statistického softwaru pro použití robustní regrese. Práce poskytuje teoretický základ pro pochopení robustních regresních metod. Pro každý software a metodu je popsán algoritmus a možnosti nastavení jeho parametrů. Metody robustní regrese jsou následně ve zkoumaném softwaru aplikovány na reálná data získaná z databáze Eurostatu. Aplikace metod na reálná data odhaluje vlastnosti jednotlivých metod. A dále také omezení, výhody a nevýhody použitých softwarů. Ty jsou následně na základě výsledných modelů a získaných poznatků komentovány a zdůvodněny.

Abstract:

The master’s thesis is focused on robust regression methods and their application in statistical software (Eviews, SAS, R). The methods being studied are LTS regression, S regression, M regression and MM regression. The aim of the thesis is to provide overview of robust regression methods and to assess capabilities of chosen software with regard to robust regression. The thesis provides background for understanding basics of robust regression methods. Algorithm and its parameters are described for each software and method. Consequently, the robust regression methods are applied on real dataset obtained from Eurostat database. The application reveals qualities, advantages and disadvantages of the robust methods. Furthermore, it shows limitation pros and cons of used statistical software. These features of used methods and software are than commented and justified.

Klíčová slova

S regrese, SAS, R, odlehlá pozorování, M regrese, MM regrese, Eviews, Robustní regrese, LTS regrese, vlivná pozorování

Keywords

LTS regression, S regression, Leverages, Eviews, SAS, Robust regression, M regression, MM regression, Outliers, R

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
• Vedoucí: Dagmar Blatná
• Oponent: Lukáš Malec

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika