Filip Habarta

Doctoral thesis

Portfolio Credit Risk Modelling Using Multi-state Models Combined with Survival Methods

Modelování úvěrového rizika portfolia pomocí vícestavových modelů kombinovaných s metodami analýzy přežití
Anotácia:
Modelování kreditního rizika má dnes mnoho podob a často úzce souvisí s procesem jeho oceňování. V této práci se zaměřujeme na detailní studium průběhu splácení úvěru v čase. Toho chceme dosáhnout pomocí zavedení modelu v redukovaném tvaru, který umožňuje predikovat pravděpodobnosti nastání rozdílných událostí souvisejících s pozdním splácením úvěru, a který je současně zaměřen na samotné nesplacení …viac
Abstract:
Credit risk modelling takes many forms today and often is in close connection with credit pricing. We are focusing on the study of the loan process in detail and follow it over a period of time while knowing its actual state. We want to achieve that by defining a Reduced form model that can predict probabilities for various events of loan delinquency with a special focus on loan default. The proposed …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2023
  • Vedúci: Ivana Malá
  • Oponent: Tomáš Cipra, Tatiana Šoltésová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/90801