Matematické modely měření kreditního rizika bank – Bc. Lucie Vernerová
Bc. Lucie Vernerová
Diplomová práce
Matematické modely měření kreditního rizika bank
Mathematical models for measuring credit risk
Abstract:
The thesis is focused on the construction of models for measuring credit risk. The main objective is to desribe a principle of estimation probability of default and explain credit scoring with using logistic regression. Parameters estimation and interpretation, their significance testing, comparison of quality models and discriminatory power are presented not only from theoretical view. Discussed methods …víceAbstract:
Diplomová práca je zameraná na konštrukciu modelov merania kreditného rizika bánk. Hlavným cieľom je popísať princíp odhadu pravdepodobnosti zlyhania a vysvetliť tvorbu skóringových modelov s využitím logistickej regresie. Odhad a interpretácia parametrov, testovanie ich významnosti, porovnávanie kvality a diskriminačnej sily modelov sú predstavené nie len na teoretickej úrovni. Diskutované metódy …více
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2009
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/eg565/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
- Vedoucí: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
- Oponent: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasarykova univerzita
Přírodovědecká fakultaMagisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie