Vliv počasí na spekulativní pohyby burzy – Jan Horáček
Jan Horáček
Master's thesis
Vliv počasí na spekulativní pohyby burzy
Weather influence on speculation on stock markets
Anotácia:
Tato práce si klade za cíl posoudit vliv změn nálady v důsledku změn počasí na spekulativní pohyby burzovních indexů. Zahrnuty jsou indexy PX, SAX, ATX a DAX. Za tímto účelem analyzuje vazbu mezi denní mírou oblačností a vývojem cen akcií od roku 1995Tato práce si klade za cíl posoudit vliv změn nálady v důsledku změn počasí na spekulativní pohyby burzovních indexů. Zahrnuty jsou indexy PX, SAX, ATX …viacAbstract:
Topic of this master thesis is to examine whether weather related mood changes are in correlation with price of stocks. Thesis focuses on middle Europe stock market indexes PX, SAX, ATX and DAX. Research is based on relationship between daily cloud cover and development of the indexes form 1995 to 2012. It also focuses on comparison of several different models, especially models of seemingly unrelated …viac
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 10. 2011
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/31281
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
- Vedúci: Václava Pánková
- Oponent: Marika Křepelová
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/31281
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / odbor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum
Práce na příbuzné téma
-
A Comparative Study of Financial Time Series Forecasting Using Machine Learning and Traditional Statistical Methods - An Application To Stock Market Data
Mesut Yasar Ozturk -
Financial time series analysis based on innovative Machine Learning Signal Processing approaches
Reagan Kasonsa Tshiangomba -
Financial time series analysis based on innovative Machine Learning Signal Processing approaches
Reagan Kasonsa Tshiangomba -
Interactive visualization of deep learning on financial big data
Xhulio Kondakçiu -
Analýza vývoje časové řady indexu VIX a VIX futures
Jana Boháčková -
Fraktální analýza časových řad ve finanční praxi
Jindřich Röhrich -
Ekonometrické modely nelineární v parametrech
Vratislav Pisca -
Ekonometrické metody a modely v reálných ekonomických aplikacích
Zuzana Kyselová