Vliv pandemie Covid-19 na akciové trhy

Martin JANEČEK

Bakalářská práce

How the Covid 19 pandemic affects the stock markets

Anotace:

Cílem práce bude na základě reálných dat analyzovat vliv pandemie Covid-19 na akciové trhy. Vliv pandemie Covidu-19 jsem zkoumal na akciových trzích dle jednotlivých regionů a na sektorech ekonomiky amerického indexu S&P 500. V práci jsem zkoumal na těchto indexech doby a velikosti propadů během začátku pandemie Covidu-19 a následně jejich zotavení na původní zavírací ceny. Tyto charakteristiky jsem následně vykresloval pomocí bodových grafů a vykresloval jsem vztahy mezi indexy pomocí dendragrafů. V této práci jsem následně napočítával týdenní očekávané výnosy a volatility v obdobích před Covidem a po zotavení z Covidu. Jestli se týdenní výnosy chovaly v obdobích před Covidem a po Covidu poté zjišťujeme pomocí K-S testů. V této práci jsem přišel na to, že pandemie Covidu-19 dopadla na každý sledovaný akciový index. Propady byly krátkodobé v rámci pár týdnů a následně se všechny indexy relativně rychle zotavovaly, některé indexy rychleji, jiné pomaleji. Některé indexy se během covidových propadů chovaly velmi podobně. I týdenní očekávané výnosy se u většiny indexů chovaly stejně po zotavení z Covidu.

Abstract:

The aim of the work will be to analyze the impact of the Covid-19 pandemic on stock markets based on real data. I examined the impact of the Covid-19 pandemic on the stock markets by individual regions and on the economic sectors of the American S&P 500 index. In my work, I examined the time and size of the dips during the beginning of the Covid-19 pandemic and their subsequent recovery to the original closing prices on these indices. I then plotted these characteristics using dot charts and I plotted the relationships between the indices using dendragraphs. In this work, I subsequently calculated weekly expected returns and volatilities in the pre-Covid and post-Covid recovery periods. If the weekly returns behaved in the pre-Covid and post-Covid periods, we then find out using K-S tests. In this work, I found out that the Covid-19 pandemic has affected every stock index I have monitored. The declines were short-lived within a few weeks and subsequently all indices recovered relatively quickly, some indices faster, others slower. Some indices behaved very similarly during the covid slumps. Even the weekly expected returns for most indices behaved the same after the recovery from Covid.

Klíčová slova

Covid-19, akcie, akciový index, S&P 500, DAX, FTSE 100, Euro Stoxx 50, PX index, Nikkei 225, SSE Composite index, Bitcoin

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2024

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví / pojišťovnictví