Vít Hanzal
Master's thesis
Modelování volatility finančních časových řad
Volatility models of financial time series
Abstract:
Cílem této práce je seznámit čtenáře s pojmem výnosů a jejich vlastnostmi, ze kterých se následně odvíjí i pojem volatility. V diplomové práci jsou diskutovány vlastnosti volatility a vybrané externí faktory, které volatilitu ovlivňují.Hlavním cílem diplomové práce je tvorba vhodných modelů a nalezení takových modelů, které jsou nejvhodnější pro popis vývoje časové řady volatility. K úkolu modelování …moreAbstract:
The main objective of this thesis is to acquaint the reader with term „inkrement“ and its properties, from which the term of volatility is beeing subsequently derived. Throughout the thesis we discuss properties of volatility and selected external factors which influence the volatility itself. The main aim of this thesis is finding and creation of suitable models, which are most applicable for description …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 1. 2019
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/76561
Thesis defence
- Date of defence: 6. 6. 2019
- Supervisor: Milan Bašta
- Reader: Markéta Arltová
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/76561
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika
Theses on a related topic
-
Srovnání volatility indexů PX a DAX pomocí modelů podmíněné heteroskedasticity
Barbora Dlouhá -
Analýza volatility akciového trhu ČR
Julia Maximova -
Modelování volatility indexu PX
Anna Dvořáčková -
Parametrický odhad modelu GARCH v prostredí MATLAB
Martin Dúbravský -
Modelování a predikce akciových výnosů prostřednictvím modelů typu GARCH
Jana Dembinská