Zpět na vyhledávání

Stanislav Mendroch

Bakalářská práce

Mertonův model a jeho verifikace

Anotace:
Práce pojednává o opcích a jejich ocenění pomoci Mertonova modelu. Jsou zde shrnuty základní pojmy ohledně finančních derivátů, se zaměřením na opce, jejich historie obchodování a oceňování. Potom je odvozen Black-Scholesův model(bez matematického řešení diferenciální rovnice), je zde krátké pojednání o opčních charakteristikách, problémech modelu. Potom se zavádí pojem spojité dividendy a odvozuje …více
 

Klíčová slova

Black-Scholes model Mertonův oceňování opce
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2007
Identifikátor: http://www.vse.cz/vskp/eid/1509

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2007
  • Vedoucí: Zbyněk Revenda
  • Oponent: Jiří Korbel

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/1509