Stanislav Mendroch
Bachelor's thesis
Mertonův model a jeho verifikace
Abstract:
Práce pojednává o opcích a jejich ocenění pomoci Mertonova modelu. Jsou zde shrnuty základní pojmy ohledně finančních derivátů, se zaměřením na opce, jejich historie obchodování a oceňování. Potom je odvozen Black-Scholesův model(bez matematického řešení diferenciální rovnice), je zde krátké pojednání o opčních charakteristikách, problémech modelu. Potom se zavádí pojem spojité dividendy a odvozuje …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2007
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/1509
Thesis defence
- Date of defence: 31. 1. 2007
- Supervisor: Zbyněk Revenda
- Reader: Jiří Korbel
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/1509
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance
Theses on a related topic
-
Black-Scholesův model oceňování opcí a jeho aproximace modelem binomickým
Michael Gatter -
Komparace spojitých a diskrétních modelů oceňování opcí v rámci vybraných finančních trhů
David Chval -
Binomický a trinomický model oceňování opcí
Martina ABRAHAMOVÁ -
Programové zpracování binomického delta hedgingu na bázi prodejní opce
Josef Suchý -
Blackův-Scholesův model oceňování opcí
Václav Král -
Aplikace cenových modelů opcí v rámci CME
Galina Ruban -
Binomický model oceňování opcí
Jakub ŠTAIF -
Variance Gamma proces a jeho využití v modelu pro oceňování opcí
Jakub Drahokoupil