Význam a možnosti hedgingu při využití derivátových produktů BCPP, a.s.

Ing. Milena Míková

Diplomová práce

Importance and possibilities of hedging by means of derivative products on The Prague Stock Exchange

Anotace:

Předmětem diplomové práce „Význam a možnosti hedgingu při využití derivátových produktů BCPP, a.s.“ je definovat jednotlivé derivátové produkty, které jsou dostupné nejen na pražské burze, ale i v zahraničí, konkrétně ve Frankfurtu a ve Stuttgartu. Hlavním cílem mé práce je ukázat praktické využití modelů při oceňování derivátů i s ohledem na měření rizika a představit výplatní profily, které plynou ze zajištění pomocí vybraných finančních derivátů.

Abstract:

The aim of diploma thesis „Importance and possibilities of hedging by means of derivative products traded on Prague Stock exchange“ is to define specific derivative products which are both traded on Prague stock exchange and foreign exchanges, namely in Frankfurt and Stuttgart. The main goal of my diploma thesis is to show practical use of derivative model valuation with reference to risk management and hint the payout profiles as well which stem from hedging by means of financial derivatives.

Klíčová slova

Klíčová slova Zajištění pozice pomocí put warrantů a bear turbo (knock-out) certifikátů, akciové futures, call warrant, put warrant, bull knock-out certifikát, bear knock-out certifikát, ocenění ceny warrantu pomocí Black-Scholesova modelu. Keywords Zajištění pozice pomocí put warrantů a bear turbo (knock-out) certifikátů, ocenění ceny warrantu pomocí Black-Scholesova modelu. Hedging position by means of put warrants and bear turbo (knock-out) certificates, stock futures, call and put warrant, bull and bear knock-out certificates, pricing of warrants by means of the Black-Scholes model.

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 23. 6. 2011
• Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
• Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby