Ověření tržního rizika s použitím delta-normal metody – Viliam Gajdoš
Viliam Gajdoš
Master's thesis
Ověření tržního rizika s použitím delta-normal metody
A market risk verification by implementing the delta-normal method
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2008
Identifikátor:
http://hdl.handle.net/10084/69097
Obhajoba závěrečné práce
- Vedúci: Zdeněk Zmeškal
Citační záznam
Plný text práce
Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita OstravaVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / odbor:
Hospodářská politika a správa / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Value-at-Risk ako základ moderného riadenia rizík
Tomáš Grešlík -
Metody měření tržních rizik
Kristína Sámelová -
Portfolio Value at Risk and Expected Shortfall using High-frequency data
Marek Zváč -
Stanovení Value at Risk komplexního portfolia finančních aktiv
Dalie Peterová -
Stanovení míry rizika portfolia akcií s eliptickým rozdělením pravděpodobnosti
Kateřina Jahnová