Andrej Jánoš
Bakalářská práce
GARCH modely a R
GARCH modely a R
Anotace:
V předložené práci se věnujeme pojmu volatility a základním modelům volatility ARCH a GARCH. Nejprve je popsána volatilita, její vlastnosti, obecná struktura modelů volatility a historická volatilita. Poté jsou představeny modely ARCH a GARCH, jsou zkoumány jejich vlastnosti, odhady parametrů a možnosti využití těchto modelů v modelování a předpovídání volatility. Podstatnou částí práce jsou podrobně …víceAbstract:
The work is devoted to the concept of volatility and the basic models of volatility ARCH and GARCH. Firstly, volatility, properties of volatility, general structure of the models and historical volatility is described. Then the ARCH and GARCH volatility models are introduced and their properties, estimation methods and the possibility of implementation of these models in modeling and forecasting volatility …víceAbstract:
V predloženej práci sa venujeme pojmu volatility a základným modelom volatility ARCH a GARCH. Najskôr je popísaná volatilita, jej vlastnosti, obecná štruktúra modelov volatility a historická volatilita. Potom sú predstavené modely ARCH a GARCH, sú skúmané ich vlastnosti, odhady parametrov a možnosti využitia týchto modelov v modelovaní a predpovedaní volatility. Podstatnou časťou práce sú podrobne …více
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 1. 2014
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/42132
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
- Vedoucí: Milan Bašta
- Oponent: Martina Hejdová
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/42132
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika a ekonometrie
Práce na příbuzné téma
-
CBOE Volatility Index VIX and the Volatility Premium Structure Analysis
Anastasiia Krol -
Volatilita a dynamika instrumentů finančních trhů jako předstihový indikátor hospodářských cyklů
Robert Pavelka -
Inventář osobního fondu Prof. Ing. arch. Dr. techn. Bohumila Babánka
Lucie Dvořáková -
Výzkum zákaznické spokojenosti firmy ARCH consulting s.r.o.
Dominik Dlouhý -
Architektura - akad. arch. Václav Dvořák
Václav DVOŘÁK -
Proměny architektonického prostoru 20. století
Lukáš Svoboda -
Hedge Ratio Estimation: Comparison of Constant OLS, ARCH and GARCH Approaches
Adéla Paříková -
Veletrh FOR ARCH - nástroj marketingové komunikace firmy ELKO EP, s. r. o.
Monika Půčková