Andrej Jánoš

Bachelor's thesis

GARCH modely a R

GARCH modely a R
Abstract:
V předložené práci se věnujeme pojmu volatility a základním modelům volatility ARCH a GARCH. Nejprve je popsána volatilita, její vlastnosti, obecná struktura modelů volatility a historická volatilita. Poté jsou představeny modely ARCH a GARCH, jsou zkoumány jejich vlastnosti, odhady parametrů a možnosti využití těchto modelů v modelování a předpovídání volatility. Podstatnou částí práce jsou podrobně …more
Abstract:
The work is devoted to the concept of volatility and the basic models of volatility ARCH and GARCH. Firstly, volatility, properties of volatility, general structure of the models and historical volatility is described. Then the ARCH and GARCH volatility models are introduced and their properties, estimation methods and the possibility of implementation of these models in modeling and forecasting volatility …more
Abstract:
V predloženej práci sa venujeme pojmu volatility a základným modelom volatility ARCH a GARCH. Najskôr je popísaná volatilita, jej vlastnosti, obecná štruktúra modelov volatility a historická volatilita. Potom sú predstavené modely ARCH a GARCH, sú skúmané ich vlastnosti, odhady parametrov a možnosti využitia týchto modelov v modelovaní a predpovedaní volatility. Podstatnou časťou práce sú podrobne …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2014
  • Supervisor: Milan Bašta
  • Reader: Martina Hejdová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42132