Řízení rizik v intencích Basileje II

Ing. Ivana Valová, Ph.D.

Disertační práce

Risk management in intention of Basel II

Anotace:

Globalizace, dynamický rozvoj finančních trhů, inovace a růst konkurence na trhu způsobily významnou změnu charakteru rizika finančních institucí. S ohledem na tyto skutečnosti je nezbytné pravidelně aktualizovat a dolaďovat rozsah a metody řízení rizik. Disertační práce se v obecné rovině zaměřuje na problematiku řízení rizik ve finančních institucích působících, na volném trhu podle basilejských kapitálových dohod. Cílem disertační práce je, na základě současného nastavení řízení rizik podle Basel II, zejména úvěrového rizika, analyzovat interní rating, porovnat interní ratingové modely bank a identifikovat faktory ovlivňující výsledek interního ratingu.

Abstract:

Globalization, dynamic financial market trends, innovations and competition growth on the market cause significant change in character of financial institutions risks. With respect to the facts, it is necessary regularly to update and adjust extension and methods of risk management. In general, the dissertation is focused on the problem of the risk management of financial institutions acted on free market according the Basel capital accords. The aim of this dissertation is based on the current regulation of risk management under Basel II, especially credit risk, to analyze the internal rating, to compare the internal rating models of banks and to identify factors influencing the outcome of the internal rating.

Klíčová slova

Basel II, externí rating, interní rating, interní ratingové modely, metody měření rizik, pravděpodobnost defaultu, risk management, úvěrové riziko.

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 14. 9. 2010
• Vedoucí: doc. Ing. Božena Petrjánošová, CSc.
• Oponent: prof. RNDr. Stanislav Polouček, CSc., Ing. Petr Vinš, Ph.D.

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Finance a účetnictví (čtyřleté) / Finance