Projekt vytvoření operativního ratingového modelu pro UniCredit Bank CZ

Ing. Lubor HOMOLKA

Diplomová práce

The project of operating rating model creation for UniCredit Bank CZ

Anotace:

Práce se zabývá hodnocením kvality firmy, ratingem. Výsledkem projektové části jsou tři modely, které je možné využít pro operativní stanovení ratingu. Tyto modely vycházejí z interního ratingového modelu bankovní instituce. V teoretické části jsou představeny metody analýzy individuálního subjektu, dále deskriptivní a predikční statistické metody, které se využívají ke stanovení složení portfolií a zjišťování společných znaků subjektů v portfoliu. Uvedeny jsou také metody k popisu konkrétního (zejména kreditního) druhu rizika a jejich využití v bankovnictví. Projekt byl vytvořen pro bankovní instituci, část práce je proto věnována regulatorním požadavkům, které mají zásadní vliv na ratingový proces.

Abstract:

This Thesis deals with evaluating the quality of the company, so called rating process. Three models, which can be used for operating purposes, are presented in the project part. These models are derived from internal rating system used in banking institution. The theo-retical part presents methods of individual entity analysis, the descriptive and predictive statistical methods, which are commonly used in determining the portfolio composition and in the identifying process of common features of the portfolio. There are also mentioned methods which describe specific type of risk (particularly credit risk) and their application in the banking industry. Because this project was created for the banking institution, part of the work is devoted to the regulatory requirements, which have significant impact on the rating process.

Klíčová slova

Rating, Basle II, Kreditní riziko, Diskriminační analýza

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010

Identifikátor: 15896

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 25. 5. 2010
• Vedoucí: Ing. Blanka Kameníková

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance