Predikce pravděpodobnosti defaultu vybraných českých bank

Alena Sokolová

Diplomová práce

Prediction of Probability of Default of Selected Czech Banks

Anotace:

Cílem této diplomové práce je predikce pravděpodobnosti defaultu vybraných českých bank. První kapitola je zaměřena na metodologii finančních ukazatelů v bankovnictví, definici bank a hodnocení výkonnosti a konkurenceschopnosti bank. Obsahem druhé kapitoly je deskripce modelů pro odhad úvěrového rizika, tedy diskriminační analýzy, regresních a induktivních modelů. Důraz je kladen na GaG modely, neboť GaG3 model je užit v aplikační části práce. Dále zde najdeme popis úvěrového rizika a úvěrového procesu. Třetí kapitola práce je aplikační část práce. První část této kapitoly je orientovaná na výpočet pravděpodobnosti defaultu bank v rámci sledovaného období. Druhá část se pak věnuje odhadu pravděpodobnostního rozložení pravděpodobnosti defaultu vybraných bank pro predikovaný rok pomocí simulace Monte Carlo.

Abstract:

The aim of this thesis is to predict the probability of default of selected Czech banks. The first chapter focuses on the methodology of financial indicators in the banking, bank definition and evaluation of the performance and competitiveness of banks. The second chapter is a description of models for estimation of credit risk, ie the discriminant analysis, regression and inductive models. Emphasis is placed on GaG models because GaG3 model is used in the application part. There's also a description of the credit risk and the credit process in this chapter. The third part represents the application part of the thesis. The first part of this chapter is focused on the calculation of the probability of default of banks within the reporting period. The second part of the third chapter is devoted to estimate the probability distribution of the probability of default of selected banks for the predicted year through simulation Monte Carlo.

Klíčová slova

Pravděpodobnost defaultu, banky, bankovnictví, úvěrové riziko, kreditní modely, GaG modely, simulace Monte Carlo, bankovní ukazatele, finanční analýza.

Keywords

Probability of default, banks, banking, credit risk, credit models, GaG models, Monte Carlo simulation, banking indicators, financial analysis.

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
• Vedoucí: Josef Novotný
• Oponent: Pavla Vodová

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance