Výběr a optimalizace investičního portfolia ve specifických podmínkach na kapitálových trzích

Bc. Jan Orhan Heptek

Diplomová práce

Selection and optimization of an investment portfolio in specific conditions on the capital markets

Anotace:

Cílem diplomové práce je navrhnout více-segmentové investiční portfolio s využitím klasické metodiky tak, abychom dosáhli optimální, co nejvyšší výnos, při co nejnižším investičním riziku. Jako základ pro vytvoření svého portfolia je potřeba vybrat z několika světových akciových indexů, které jsou svými hodnotami navázané na výsledky společností v různých segmentech ekonomiky, v různých zemích a regionech světa s důrazem na americké akciové trhy.

Abstract:

Aim of this thesis is to suggest a multi-segment investment portfolio using the classic methodology so that we achieve an optimal, highest possible return, with the lowest possible investment risk. As a basis for creating a portfolio, we need to choose some of the world`s largest stock indices, which are linked to the result of companies in different segments of the economy, in various countries and regions of the world with an ephasis on US stock markets.

Klíčová slova

teorie portfolia, optimalizace, investiční riziko

Keywords

portfolio theory, optimization, investment risk

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: prof. Ing. RNDr. Ľudomír Šlahor, CSc.
• Oponent: Pavel Semerád, Ph.D. MBA

NEWTON College a.s.

Vysoká škola NEWTON

Magisterský studijní program:
Ekonomika a management