Analysis of Interest Rate Swaps and Selected Quantitative Methods – Pavel Slabý
Pavel Slabý
Master's thesis
Analysis of Interest Rate Swaps and Selected Quantitative Methods
Analýza úrokových swapů a vybraných kvantitativních metod
Abstract:
Cílem této diplomové na téma Analýza úrokových swapů a vybraných kvantitativních metod je prezentovat koncept úrokových swapů a vybrané kvantitativní metody, které lze využít k ocenění těchto swapů a řízení jejich rizik. V první části je popsán koncept úrokových swapů na jednoduchém příkladu “plain vanilla” úrokového swapu a dalších běžně používaných typů swapů. Vybrané kvantitativní metody jsou popsány …moreAbstract:
The goal of this thesis is to present the concept of interest rate swaps and selected quantitative methods related to pricing of these derivatives and their risk management. The thesis starts with description of the plain vanilla interest rate swap and its most common variations. The author continues with explanation of selected quantitative methods, these include bootstrapping, linear interpolation …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2017
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/74318
Thesis defence
- Date of defence: 21. 6. 2018
- Supervisor: Jiří Málek
- Reader: Vojtěch Fučík
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/74318
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Theses on a related topic
-
Do lower interest rates boost consumption? An insight into low-interest rate environments and consumption behavior in Germany.
Daniel Camilo Oviedo Arevalo -
Negative interest rates and its impact on bank's financial performance
Semen Traksel -
Comparison of Interest Rates of Ukrainian and Czech Banks
Tymur Lebedyev -
The impact of interest rates on stocks of selected emerging economies
Maame Ama Dede Adumetey -
Effects of high interest rates on the economy
Eduardo Manuel Barros Fernandes -
Banks’ Profitability in the Period of Low and Negative Interest Rates
Mariana Calheiros de Figueiredo Dias Gonçalves -
Mundell-Tobin Effect and the Long-Run Relationship between Nominal Interest Rates and Inflation: A case of the Czech Republic
Tomáš Kozák -
How the changes in the key interest rates for the euro area affected European System of Central banks
Karin Velická