Analysis of Interest Rate Swaps and Selected Quantitative Methods – Pavel Slabý
Pavel Slabý
Master's thesis
Analysis of Interest Rate Swaps and Selected Quantitative Methods
Analýza úrokových swapů a vybraných kvantitativních metod
Anotácia:
Cílem této diplomové na téma Analýza úrokových swapů a vybraných kvantitativních metod je prezentovat koncept úrokových swapů a vybrané kvantitativní metody, které lze využít k ocenění těchto swapů a řízení jejich rizik. V první části je popsán koncept úrokových swapů na jednoduchém příkladu “plain vanilla” úrokového swapu a dalších běžně používaných typů swapů. Vybrané kvantitativní metody jsou popsány …viacAbstract:
The goal of this thesis is to present the concept of interest rate swaps and selected quantitative methods related to pricing of these derivatives and their risk management. The thesis starts with description of the plain vanilla interest rate swap and its most common variations. The author continues with explanation of selected quantitative methods, these include bootstrapping, linear interpolation …viac
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2017
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/74318
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
- Vedúci: Jiří Málek
- Oponent: Vojtěch Fučík
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/74318
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / odbor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Práce na příbuzné téma
-
Negative interest rates and its impact on bank's financial performance
Semen Traksel -
Comparison of Interest Rates of Ukrainian and Czech Banks
Tymur Lebedyev -
The impact of interest rates on stocks of selected emerging economies
Maame Ama Dede Adumetey -
Effects of high interest rates on the economy
Eduardo Manuel Barros Fernandes -
Banks’ Profitability in the Period of Low and Negative Interest Rates
Mariana Calheiros de Figueiredo Dias Gonçalves -
How the changes in the key interest rates for the euro area affected European System of Central banks
Karin Velická -
Mundell-Tobin Effect and the Long-Run Relationship between Nominal Interest Rates and Inflation: A case of the Czech Republic
Tomáš Kozák -
The Size of Central Bank Balance Sheet and Interest Rates Before and After the Global Financial Crisis
Jakub Pešek