Optimální rozdělení portfolia pro odhad rezerv

Robin Polk

Diplomová práce

Optimal portfolio partitioning for reserve estimates

Anotace:

Diplomová práce je zaměřena na nalezení optimální hodnoty rozdělující portfolia škod dle velikosti. Metody pro nalezení optimálního prahu navržené v této práci jsou založeny na zobecněných lineárních modelech předpokládajících Poissonovo a Over-disperssed Poissonovo rozdělení. V první části je obsažen teoretický úvod do problematiky výpočtu rezerv. Dále jsou zde popsány použité modely pro výpočet včetně navržení sady hodnoticích kritérií, která lze pro nalezení optimální hodnoty využít. Ve výpočetní části jsou pak tyto modely aplikovány na datech pro výukové účely České kanceláře pojistitelů. Jsou zde rovněž srovnány výsledky jednotlivých postupů a navrženy možná rozšíření těchto metod pro rozdělení škod do více než dvou skupin dle velikosti.

Abstract:

This thesis focuses on finding the optimal value dividing the claims portfolio by size for the purposes of reserve estimation. Methods for finding the optimal threshold value proposed in this work are based on generalized linear models assuming Poisson and Over-dispersed Poisson distributions. The first part contains theoretical introduction to the process of reserve calculation. Furthermore, the models used are described, including a set of evaluation criteria that can be used to find the optimal threshold value. In the second part, these methods are applied on data for educational purposes of the Czech Insurers’ Bureau. This part also contains comparison of the the results obtained using these methods. Possible extensions allowing partitioning the portfolio into more than two groups by size are proposed as well.

Klíčová slova

Informační kritéria, Zobecněný lineární model, Technické rezervy, Chyba predikce

Keywords

Prediction error, Technical Reserves, Generalized linear model, Information criterion

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
• Vedoucí: Pavel Zimmermann
• Oponent: Michal Gerthofer

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika