Optimální rozdělení portfolia pro odhad rezerv – Robin Polk
Robin Polk
Diplomová práce
Optimální rozdělení portfolia pro odhad rezerv
Optimal portfolio partitioning for reserve estimates
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na nalezení optimální hodnoty rozdělující portfolia škod dle velikosti. Metody pro nalezení optimálního prahu navržené v této práci jsou založeny na zobecněných lineárních modelech předpokládajících Poissonovo a Over-disperssed Poissonovo rozdělení. V první části je obsažen teoretický úvod do problematiky výpočtu rezerv. Dále jsou zde popsány použité modely pro výpočet včetně …víceAbstract:
This thesis focuses on finding the optimal value dividing the claims portfolio by size for the purposes of reserve estimation. Methods for finding the optimal threshold value proposed in this work are based on generalized linear models assuming Poisson and Over-dispersed Poisson distributions. The first part contains theoretical introduction to the process of reserve calculation. Furthermore, the models …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2018
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/76614
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
- Vedoucí: Pavel Zimmermann
- Oponent: Michal Gerthofer
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/76614
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika
Práce na příbuzné téma
-
MICRO-MODEL FOR RESERVING IN NON-LIFE INSURANCE WITH THE USE OF GENERALIZED LINEAR REGRESSION MODEL EXTENSIONS
Marcel Vrobel -
Zobecněný lineární model s využitím neuronových sítí pro predikci počtu škodních událostí
Ondřej Vít -
Zobecněný lineární model a aplikace logistické regrese ve financích
Andrea Široká -
Model stornovosti životní pojišťovny
Magdalena Hrubanová -
Logaritmicko - lineární modely
Hronová Hronová -
MICRO-MODEL FOR RESERVING IN NON-LIFE INSURANCE WITH THE USE OF GENERALIZED LINEAR REGRESSION MODEL EXTENSIONS
Marcel Vrobel -
Zobecněný lineární model s využitím neuronových sítí pro predikci počtu škodních událostí
Ondřej Vít -
Zobecněný lineární model a aplikace logistické regrese ve financích
Andrea Široká