The Comparison of ARMA Estimations in Statistical and Econometric Packages with End-User Implications

Jan Ján

Bakalářská práce

Srovnání odhadu modelu ARMA ve statistických a ekonometrických programových balíčcích a implikace pro uživatele

Anotace:

Modely ARMA se řadí mezi základní metody ekonometrické analýzy časových řad a nacházejí své užití jak v samotném popisu procesu, tak v krátkodobých predikcích. Bakalářská práce se zaměřuje na definici a identifikaci ARMA procesu, prezentaci tří základních metod odhadu (metoda maximální věrohodnosti, Kalmanův filtr a metoda nejmenších čtverců) a závěrem na snahu najít nejlepší nástroj pro tvorbu ARMA modelů. Metodologie je založena na odhadu modelů ve statistických balíčcích (Gretl, EViews, STATA a R) za použít dvou empirických a jedné umělé časové řady.

Abstract:

ARMA models rank among the basic methods of the econometric time series analysis and are used for both describing the process and forecasting for a short-term period. The thesis is aimed at a definition and an identification of an ARMA process, a presentation of three estimation methods (the maximum likelihood estimator, the Kalman Filter and ordinary least squares) and, finally, a pursuit of finding the best tool for ARMA modelling. This effort will be based on the fitting the ARMA process in software (Gretl, EViews, STATA and R) using two empirical and one artificial time-series.

Klíčová slova

Statistický software, Ekonometrie, identifikace ARMA, Metoda maximální věrohodnosti, Kalmanův filtr, Odhad ARMA

Keywords

ARMA estimation, Econometrics, Kalman Filter, Maximum likelihood estimator, ARMA identification, Statistical software

Jazyk práce: angličtina

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
• Vedoucí: Van Quang Tran
• Oponent: Ondřej Čížek

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví