Dopady legislativy na změnu informačního systému banky

Václav Jedlička

Master's thesis

The impact of legislation on information system in a bank institution

Abstract:

Tato práce se zabývá dopady legislativy do informačního systému v konkrétní bankovní instituci. Na základě návrhu evropské regulace trhu OTC finančních derivátů identifikuje oblasti, kde bankovní instituce nesplňuje požadavky regulace a snaží se navrhnout úpravu souvisejících procesů a zabezpečit jejich podporu informačním systémem. Při zkoumání existujících procesů odhaluje další slabá místa a navrhuje řešení, jak je lze využitím informačních technologií odstranit a celý proces tak zrychlit a zefektivnit v rámci modelu Straight-through Processing. Práce se věnuje všem bodům evropské regulace, které je třeba z pohledu bankovní instituce splnit, nejprve je zmíněn současný stav a následně dílčí řešení konkrétního bodu. Detailněji se práce zabývá centrálním vypořádáním přes ústřední protistranu, kde jsou analyzovány možné varianty z procesního pohledu. Pro vybranou nejvhodnější variantu jsou specifikovány také dopady do informačního systému. Pro celistvé pochopení nastíněné problematiky je práce doplněna o vazby evropské regulace trhu OTC finančních derivátů ke konceptu BASEL III, informace o regulatorních orgánech dohledu v Evropské unii a podstatu fungování finančních derivátů.

Abstract:

This diploma thesis deals with the impact of legislation on information system in a particular bank institution. Based on the proposal of European Market Infrastructure Regulation it identifies areas where the bank institution does not fulfill the regulation requirements. The thesis also tries to suggest existing processes adjustment and guarantee for them the support of information systems. During the existing processes investigation it discovers other weaknesses and suggests solutions leading to their elimination. These solutions would also lead to acceleration and increase in efficiency within the Straightthrough Processing model. The thesis devotes to all points of European regulation which should be fulfilled in the bank institution's point of view. First the current situation and then the solution of the particular point are mentioned. The thesis looks more detailed into central clearing. There are analyzed possible options in the process point of view. The impacts on the information system are specified for the chosen and most appropriate option. In order to secure the compact understanding of investigated issues, the thesis includes relations of European Market Infrastructure Regulation to the BASEL III concept, regulation supervision authorities in the European Union or introduction to functioning and core of financial derivatives.

Keywords

EMIR, evropská regulace trhu OTC finančních derivátů, investiční bankovnictví, Straight-through Processing, BASEL III

Keywords

European Market Infrastructure Regulation, EMIR, Straight-through Processing, investment banking, BASEL III

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 11. 2012

Thesis defence

• Date of defence: 27. 8. 2013
• Supervisor: Renáta Kunstová
• Reader: Miloš Maryška

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie