Stanovení solventnostního kapitálového požadavku pojišťovny v rámci Solventnosti 2 – Bc. Ondřej NEVÍDAL
Bc. Ondřej NEVÍDAL
Master's thesis
Stanovení solventnostního kapitálového požadavku pojišťovny v rámci Solventnosti 2
Determining of the solvency capital requirement for an insurance company according to Solvency 2
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na stanovení solventnostního kapitálového požadavku pojišťovny dle metodiky Solvency II. Práce nejprve představuje obor pojišťovnictví, následně pak vybraný matematický aparát využívaný v pojišťovnictví a metodice Solvency II. V práci je dále důkladně popsán standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku v neživotním pojištění. Na závěr práce jsou …moreAbstract:
This master thesis is focused on the determination of the Solvency Capital Requirement for an insurance company according to methodology Solvency II. Firstly, the field of insurance is presented. Subsequently, selected mathematical tool used in insurance industry and in Solvency II methodology is introduced. The thesis further thoroughly describes the standard formula for calculating the Solvency Capital …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017
Thesis defence
- Supervisor: RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
NEVÍDAL, Ondřej. \textit{Stanovení solventnostního kapitálového požadavku pojišťovny v rámci Solventnosti 2}. Online. Master's thesis. Olomouc: Palacký University Olomouc, Faculty of Science. 2017. Available from: https://theses.cz/id/3yjnrv/.
The right form of listing the thesis as a source quoted
NEVÍDAL, Ondřej. Stanovení solventnostního kapitálového požadavku pojišťovny v rámci Solventnosti 2. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakultaPALACKÝ UNIVERSITY OLOMOUC
Faculty of ScienceMaster programme / field:
Applied Mathematics / Applications of Mathematics in Economy
Theses on a related topic
-
Úskalí a problémy při využití Value at Risk pro výpočet kapitálového požadavku na solventnost pojišťovny
Ondřej NEVÍDAL -
Stanovení solventnostního kapitálového požadavku v rámci Solvency II
Anna Žiaková -
Stanovení solventnostního kapitálového požadavku dle Solvency II
Petra Matušková -
Implementace požadavků směrnice Solvency II
Michaela Nečasová -
Úskalí a problémy při využití Value at Risk pro výpočet kapitálového požadavku na solventnost pojišťovny
Ondřej NEVÍDAL -
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
David Scholle -
Použití metody Value at Risk při řízení tržního rizika
Jan Vostatek -
Value-at-Risk ako základ moderného riadenia rizík
Tomáš Grešlík
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights