Stanovení solventnostního kapitálového požadavku pojišťovny v rámci Solventnosti 2 – Bc. Ondřej NEVÍDAL
Bc. Ondřej NEVÍDAL
Master's thesis
Stanovení solventnostního kapitálového požadavku pojišťovny v rámci Solventnosti 2
Determining of the solvency capital requirement for an insurance company according to Solvency 2
Anotácia:
Tato diplomová práce se zaměřuje na stanovení solventnostního kapitálového požadavku pojišťovny dle metodiky Solvency II. Práce nejprve představuje obor pojišťovnictví, následně pak vybraný matematický aparát využívaný v pojišťovnictví a metodice Solvency II. V práci je dále důkladně popsán standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku v neživotním pojištění. Na závěr práce jsou …viacAbstract:
This master thesis is focused on the determination of the Solvency Capital Requirement for an insurance company according to methodology Solvency II. Firstly, the field of insurance is presented. Subsequently, selected mathematical tool used in insurance industry and in Solvency II methodology is introduced. The thesis further thoroughly describes the standard formula for calculating the Solvency Capital …viac
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017
Obhajoba závěrečné práce
- Vedúci: RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.
Citační záznam
Jak správně citovat práci
NEVÍDAL, Ondřej. Stanovení solventnostního kapitálového požadavku pojišťovny v rámci Solventnosti 2. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakultaPALACKÝ UNIVERSITY OLOMOUC
Faculty of ScienceMaster programme / odbor:
Applied Mathematics / Applications of Mathematics in Economy
Práce na příbuzné téma
-
Úskalí a problémy při využití Value at Risk pro výpočet kapitálového požadavku na solventnost pojišťovny
Ondřej NEVÍDAL -
Stanovení solventnostního kapitálového požadavku v rámci Solvency II
Anna Žiaková -
Stanovení solventnostního kapitálového požadavku dle Solvency II
Petra Matušková -
Implementace požadavků směrnice Solvency II
Michaela Nečasová -
Úskalí a problémy při využití Value at Risk pro výpočet kapitálového požadavku na solventnost pojišťovny
Ondřej NEVÍDAL -
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
David Scholle -
Použití metody Value at Risk při řízení tržního rizika
Jan Vostatek -
Value-at-Risk ako základ moderného riadenia rizík
Tomáš Grešlík
Názov
Vložil
Vložené
Práva