Stanovení solventnostního kapitálového požadavku pojišťovny v rámci Solventnosti 2

Bc. Ondřej NEVÍDAL

Master's thesis

Determining of the solvency capital requirement for an insurance company according to Solvency 2

Anotácia:

Tato diplomová práce se zaměřuje na stanovení solventnostního kapitálového požadavku pojišťovny dle metodiky Solvency II. Práce nejprve představuje obor pojišťovnictví, následně pak vybraný matematický aparát využívaný v pojišťovnictví a metodice Solvency II. V práci je dále důkladně popsán standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku v neživotním pojištění. Na závěr práce jsou popsány a na názorných příkladech ilustrovány některé vlastnosti a možné nedostatky standardního vzorce pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku dle metodiky Solvency II.

Abstract:

This master thesis is focused on the determination of the Solvency Capital Requirement for an insurance company according to methodology Solvency II. Firstly, the field of insurance is presented. Subsequently, selected mathematical tool used in insurance industry and in Solvency II methodology is introduced. The thesis further thoroughly describes the standard formula for calculating the Solvency Capital Requirement in non-life insurance. At the end of the thesis, several features and possible shortcomings of the standard formula for Solvency Capital Requirement calculation according to the Solvency II are described and illustrated.

Kľúčové slová

pojišťovnictví, Solvency II, solventnostní kapitálový požadavek, standardní vzorec, neživotní pojištění, Value at Risk, korelační matice

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

• Vedúci: RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.

PALACKÝ UNIVERSITY OLOMOUC

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Applied Mathematics / Applications of Mathematics in Economy