Ekonometrické modelovanie výkonu fondov – Bc. Barbora Tuchyňová
Bc. Barbora Tuchyňová
Master's thesis
Ekonometrické modelovanie výkonu fondov
Ekonometrické modelování výkonnosti fondů
Abstract:
V této diplomové práci jsme sesbírali informace o evropských podílových fondech a ETF, které by pomohli investičnímu manažerovi v investování. Vytvořili Smek OLS modely pro tři typy podílových fondů – fondy peněžního trhu, dluhopisové a akciové – aby jsme ověřili závislost mezi výnosností fondu a jeho volatilitou. Dále jsme vytvořili VAR modely aby jsme otestovali Grangerovu kauzalitu mezi ETF a jeho …moreAbstract:
In this diploma thesis we gather information on European mutual funds and ETFs that would help to inform the decision of an investment manager. We cre-ated OLS models for three types of mutual funds - money market, bond and equity – to demonstrate a relationship between funds' volatility and their annualised return. We then utilised VAR models to test Granger causation between an ETF and its tracking …moreAbstract:
V tejto diplomovej práci sme zozbierali informácie o európskych podielových fondoch a ETF, ktoré by pomohli investičnému manažérovi v investovaní. Vytvorili sme OLS modely pre tri typy podielových fondov – fondy peňažného trhu, dlhopisové a akciové – aby sme overili závislosť medzi výnosnosťou fondu a jeho volatilitou. Ďalej sme vytvorili VAR modely aby sme otestovali Grangerovu kauzalitu medzi ETF …moreKeywords
jednoduchá regresní analýza metoda OLS ETF benchmark Grangerova kauzalita vektorová autoregrese podílový fond Burzově obchodovatelný fond akciový index
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2019
Thesis defence
- Supervisor: doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakultaMendel University in Brno
Faculty of Business and EconomicsMaster programme / field:
Economics and Management / Business Economics and Management
Theses on a related topic
-
Venkov proti městu? Geografická analýza volby prezidenta ČR v roce 2018
Filip Hermann -
Analýza ochoty investovat do zdraví v závislosti na profesi, vzdělání a mzdě v Plzeňském kraji v roce 2020
Eva Sýkorová -
Analýza faktorů determinujících vývoj nezaměstnanosti v ČR s dopadem na podnikovou sféru
Christian Proios -
Možnosti využití programu R v regresní a kontingenční analýze
Marie Ballarinová -
Skúmanie vplyvu vybraných veličín na makroekonomické agregáty
Ľuboš Dubovecký -
Návrh investičního portfolia oborového podílového fondu
Radovan Majda