Verification of profitability of statistical arbitrage on the US stock market – Jan Kamenský
Jan Kamenský
Bachelor's thesis
Verification of profitability of statistical arbitrage on the US stock market
Verifikace ziskovosti statistické arbitráže na amerických akciích
Abstract:
Tato práce primárně zkoumá strategii párové obchodování a její schopnost generovat nadměrný výnos nad širokým trhem, měřeným indexem S&P 500, během variabilních tržních podmínek. Analýza je dělaná na velké části amerického akciového trhu, kde jsou zahrnuty akcie z Indexu Russell 3000. Strategie je zpětně hodnocena během 4 specifických období od roku 2000 do roku 2023, kde každá perioda je charakterizována …moreAbstract:
This thesis primarily investigates the pairs trading strategy and its ability to generate excess returns over the broad market, measured by the S&P500 Index, during variable market conditions. The analysis is done on a large portion of the US stock market, using the stocks included in the Russell 3000 Index as a data source. The strategy is back-tested over four distinct periods from 2020 to 2023, …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 8. 2024
Identifier:
https://vskp.vse.cz/eid/94750
Thesis defence
- Date of defence: 4. 9. 2024
- Supervisor: Van Quang Tran
- Reader: Jan Vejmělek
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/94750
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme:
Bankovnictví a pojišťovnictví
Theses on a related topic
-
Statistical arbitrage in cryptocurrency market
Ruslan Rozbeiko -
Statistical Arbitrage in Algorithmic Trading of US Bonds
Jana Juhászová -
Párová arbitráž na vybraných trzích
Pavel Asmus -
Statistická arbitráž na bázi spreadů On the Run a Off the Run dluhopisů
Marek Novotný -
Metody arbitráže na vybraných trzích kryptoměn
Enriko Fischer -
Algorithmic Trading of Pairs
Michal Razumňak -
Párová arbitráž na vybraných trzích
Pavel Asmus -
Stationarity Evaluation of Mastercard and Visa High-Frequency Data for Pairs Trading
Daria Ponomarenko