Back to search

Roman Pavlata

Master's thesis

Modeling and prediction of the probability of default for retail loans

Modelování a predikce pravděpodobnosti selhání pro retailové úvěry
Abstract:
Cílem této práce je modelovat a odhadovat pravděpodobnost selhání pro retailové úvěry několika vybranými metodami v souladu s metodologií IFRS 9. Těmito metodami jsou logistická regrese, rozhodovací stromy, analýza přežití a absorpční Markovovy řetězce. Teoretické kapitoly zahrnují témata vztahující se k pravděpodobnosti selhání v kontextu řízení kreditního rizika, související finanční teorie, empirického …more
Abstract:
The aim of this thesis is to model and estimate the probability of default for retail loans using several selected methods in accordance with the methodology IFRS 9. These methods are logistic regression, decision trees, survival analysis and absorbing Markov chains. The theoretical chapters involve topics related to the probability of default in the context of credit risk management, associated financial …more
 

Keywords

pravděpodobnost selhání data mining bankovnictví úvěrové riziko

Keywords

banking probability of default credit risk data mining
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2022
Identifier: https://vskp.vse.cz/eid/86133

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2022
  • Supervisor: Jakub Drahokoupil
  • Reader: Milan Fičura

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/86133