Modeling and prediction of the probability of default for retail loans – Roman Pavlata
Roman Pavlata
Master's thesis
Modeling and prediction of the probability of default for retail loans
Modelování a predikce pravděpodobnosti selhání pro retailové úvěry
Anotácia:
Cílem této práce je modelovat a odhadovat pravděpodobnost selhání pro retailové úvěry několika vybranými metodami v souladu s metodologií IFRS 9. Těmito metodami jsou logistická regrese, rozhodovací stromy, analýza přežití a absorpční Markovovy řetězce. Teoretické kapitoly zahrnují témata vztahující se k pravděpodobnosti selhání v kontextu řízení kreditního rizika, související finanční teorie, empirického …viacAbstract:
The aim of this thesis is to model and estimate the probability of default for retail loans using several selected methods in accordance with the methodology IFRS 9. These methods are logistic regression, decision trees, survival analysis and absorbing Markov chains. The theoretical chapters involve topics related to the probability of default in the context of credit risk management, associated financial …viac
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2022
Identifikátor:
https://vskp.vse.cz/eid/86133
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 2. 6. 2022
- Vedúci: Jakub Drahokoupil
- Oponent: Milan Fičura
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/86133
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme:
Finance
Práce na příbuzné téma
-
Swapy úvěrového selhání při řízení úvěrového rizika
Tereza Halfarová -
Predikce pravděpodobnosti selhání českých bank
Kateřina Lasáková -
Modelování pravděpodobnosti selhání banky s využitím skoringových modelů
Andrea Matoušková -
Modelování pravděpodobnosti selhání středoevropských bank
Eva Pardubická -
Kybernetické riziko bezhotovostního a elektronického platebního styku
Petra Bubláková -
Řízení kreditního rizika v bankách - vyhodnocení rizik spojených s nemovitou zástavou
Jaroslav Matýsek -
Analysis of banking companies of Belgium banking sector using the fundamental analysis approach
Sofya Chernysheva -
Comparison between Islamic Banking and Conventional Banking
Md Sahriar Nafiz