Zpět na vyhledávání

Adam Pavlíček

Bachelor's thesis

Value-at-Risk a její vlastnosti jako míry rizika

Value-at-Risk and its attributes as a risk measure
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o metodě Value at Risk a jejích vlastnostech v návaznosti na tržní riziko. Obsahuje přehled o základních informacích o metodě, způsobech výpočtu a zpětném testování. Dále jsou v teoretické části práce rozebrány její přínosy a omezení, její využití v rámci regulace a možní nástupci. Aplikační část zahrnuje výpočet Value at Risk pro portfolio pomocí metody historické simulace …more
Abstract:
The bachelor thesis discusses the Value at Risk method and its attributes in connection to the market risk. It contains an overview of basic information about the method, types of calculations and backtesting. The theoretical part examines merits and limitations, the use in regulation and possible successors. The application part includes the calculations of Value at Risk for a portfolio, using the …more
 

Keywords

řízení rizik volatilita tržní riziko VaR Value at Risk

Keywords

risk management volatility market risk VaR Value at Risk
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 3. 2013
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/67887

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2013
  • Supervisor: Naděžda Blahová
  • Reader: Jaroslav Brada

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/67887