Value-at-Risk a její vlastnosti jako míry rizika – Adam Pavlíček
Adam Pavlíček
Bachelor's thesis
Value-at-Risk a její vlastnosti jako míry rizika
Value-at-Risk and its attributes as a risk measure
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o metodě Value at Risk a jejích vlastnostech v návaznosti na tržní riziko. Obsahuje přehled o základních informacích o metodě, způsobech výpočtu a zpětném testování. Dále jsou v teoretické části práce rozebrány její přínosy a omezení, její využití v rámci regulace a možní nástupci. Aplikační část zahrnuje výpočet Value at Risk pro portfolio pomocí metody historické simulace …moreAbstract:
The bachelor thesis discusses the Value at Risk method and its attributes in connection to the market risk. It contains an overview of basic information about the method, types of calculations and backtesting. The theoretical part examines merits and limitations, the use in regulation and possible successors. The application part includes the calculations of Value at Risk for a portfolio, using the …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 3. 2013
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/67887
Thesis defence
- Date of defence: 20. 6. 2013
- Supervisor: Naděžda Blahová
- Reader: Jaroslav Brada
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/67887
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Finance
Theses on a related topic
-
Financial Risk Management - Comparison of Value at Risk Methods on Stock Portfolios
Yasin Cagri Yigiter -
Value at Risk models for Energy Risk Management
Martin Novák -
Portfolio Optimisation and Risk Management: Option Hedging
Eduardo Pereiras Navas -
Řízení měnového rizika s využitím Value at Risk
Jana Sotáková -
Financial Risk Management - Comparison of Value at Risk Methods on Stock Portfolios
Yasin Cagri Yigiter -
Použití metody Value at Risk při řízení tržního rizika
Jan Vostatek -
Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall
Kateřina Nováková -
Úskalí a problémy při využití Value at Risk pro výpočet kapitálového požadavku na solventnost pojišťovny
Ondřej NEVÍDAL