Analýza faktorového portfolia nejvíce likvidních cenných papírů na burze v závislosti na inflaci a PX 50 – Bc. Martin Schmied
Bc. Martin Schmied
Master's thesis
Analýza faktorového portfolia nejvíce likvidních cenných papírů na burze v závislosti na inflaci a PX 50
Analysis of faktor portfolio of the most likvid securities on Prague Stock Exchange depending on inflation and PX 50
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá sestavením optimálního portfolia tvořeného z pěti cenných papírů obchodovaných na Pražské burze a určením výnosnosti a rizika námi sestaveného portfolia, jestliže na portfolio necháme působit dva faktory a to inflaci a burzovní index PX. Výnosnost je spočtena pomocí moderní teorie portfolia a to především za použití faktorových modelů. První část práce je teoretická a …moreAbstract:
This thesis treats of a composition of an optimal portfolio consisting of five bonds traded in the Prague's stock exchange and of evaluation of the profitability and risk ot this, by us compiled, portfolio, when we let to affect two factors (namely inflation and the PX stock-exchange index) to this portfolio. The profitability is calculated by usage of a modern theory of portfolio and that means especially …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2007
Identifier:
https://is.muni.cz/th/nmx7v/
Thesis defence
- Date of defence: 12. 6. 2007
- Supervisor: RNDr. František Čámský
- Reader: Ing. Boris Šturc, CSc.
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
SCHMIED, Martin. \textit{Analýza faktorového portfolia nejvíce likvidních cenných papírů na burze v závislosti na inflaci a PX 50}. Online. Master's thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Science. 2007. Available from: https://theses.cz/id/5o3wz2/.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceMaster programme / field:
Applied Mathematics / Mathematics - Economics
Theses on a related topic
-
Faktorové modely v teorii portfolia
Lenka Rebendová -
Faktorové modely a jejich užití při tvorbě portfolia
Lucie Hofmanová -
Modely predstihových indikátorov pre Solvenskú republiku - Aplikácia empirických a teoretických prístupov
Miroslav Kľúčik -
Modely portfolia
Martin Juráš -
VOYERISMUS JAKO MOTIVACE KE SLEDOVÁNÍ REALITY SHOW Z POHLEDU TEORIE UŽITÍ A USPOKOJENÍ
Kristýna POTŮČKOVÁ -
Mezinárodní diverzifikace a riziko portfolia
Tomáš KRÁL -
Mezinárodní diverzifikace a riziko portfolia
Lucie KREJČOVÁ -
Diverzifikace investičního portfolia prostřednictvím investování do drahých kovů a ropy
Jan Beránek