Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Schmied

Master's thesis

Analýza faktorového portfolia nejvíce likvidních cenných papírů na burze v závislosti na inflaci a PX 50

Analysis of faktor portfolio of the most likvid securities on Prague Stock Exchange depending on inflation and PX 50
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá sestavením optimálního portfolia tvořeného z pěti cenných papírů obchodovaných na Pražské burze a určením výnosnosti a rizika námi sestaveného portfolia, jestliže na portfolio necháme působit dva faktory a to inflaci a burzovní index PX. Výnosnost je spočtena pomocí moderní teorie portfolia a to především za použití faktorových modelů. První část práce je teoretická a …more
Abstract:
This thesis treats of a composition of an optimal portfolio consisting of five bonds traded in the Prague's stock exchange and of evaluation of the profitability and risk ot this, by us compiled, portfolio, when we let to affect two factors (namely inflation and the PX stock-exchange index) to this portfolio. The profitability is calculated by usage of a modern theory of portfolio and that means especially …more
 

Keywords

Teorie portfolia cenné papíry výnosnost riziko portfolia portfolio faktorové modely inflace index PX prodej nakrátko
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2007
Identifier: https://is.muni.cz/th/nmx7v/

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2007
  • Supervisor: RNDr. František Čámský
  • Reader: Ing. Boris Šturc, CSc.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution