Robustní model optimalizace portfolia a jeho řešení – Alexandr Löw
Alexandr Löw
Diplomová práce
Robustní model optimalizace portfolia a jeho řešení
Robust portfolio optimization model
Anotace:
Modely optimalizace portfolia si kladou za cíl optimálně rozložit kapitál mezi vybrané akci, dluhopisy a další cenné papíry a finanční produkty nabízené na kapitálových trzích. Důležitým faktorem při této optimalizaci je riziko, což je ze své podstaty velmi abstraktní pojem a je jen velice obtížně kvantifikovatelné. Robustní model optimalizace portfolia vychází z obecného robustního binárního modelu …víceAbstract:
Portfolio optimization models aim to optimally distribute capital among selected stocks, bonds and other securities and financial products offered on financial markets. An important factor in the optimization is the risk, which is by definition very abstract concept and is very difficult to quantify. Robust portfolio optimization model is based on the general robust binary model. The robustness of …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/39999
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 5. 2. 2014
- Vedoucí: Jan Pelikán
- Oponent: Jan Fábry
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/39999
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum
Práce na příbuzné téma
-
Application of Python in Portfolio Optimization
Yize Li -
Portfolio Optimization in R
Daizhou Xian -
Dynamic Portfolio Optimization During Economic Recession
Matúš Porázik -
Portfolio Optimization with Application in Python
Meiyan Qu -
Portfolio Optimization at Hong Kong Stock Exchange
Jialei Xiong -
Optimization of Portfolio Composition in Python
Chuyue Zhang -
Verification on the Performance of Classical and Modern Portfolio Optimization Models
Anlan Wang -
Optimization of Stock Portfolio
Linjing Wu