Využití trinomického rozdělení k oceňování finančních opcí – Ing. Stanislav Babenyshev
Ing. Stanislav Babenyshev
Master's thesis
Využití trinomického rozdělení k oceňování finančních opcí
Application of trinomial distribution for financial options evaluation
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku oceňování opcí pomocí různých druhů rovnovážných modelů. V rámci výzkumu byl zvolen jeden z těchto modelů, trinomický model oceňovaní finančních opcí, a testován na základě empirických dat. V průběhu výzkumů bylo zjištěno, že trinomický model lze úspěšně parametrizovat a používat pro odhad cen opcí na různých světových trzích. V rámci kvalitativního stupně …viacAbstract:
Current diploma thesis aimed to the topic of evaluation of financial options by means of different kinds of parity models. During the research one of such a models (trinomial model of financial options evaluation) was tested against the empirical market data. It was discovered that trinomial model could be successfully implemented and used for evaluation of option under the conditions of different …viac
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017
Identifikátor:
https://is.vsfs.cz/th/bt3kt/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
- Vedúci: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
- Oponent: prof. RNDr. Bohuslav Sekerka, CSc.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správníUniversity of Finance and Administration
Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services
Práce na příbuzné téma
-
Modely oceňování opcí
Duman Makishev -
Binomický a trinomický model oceňování opcí
Martina ABRAHAMOVÁ -
Komparace použitelnosti trinomických modelů k oceňování opcí pro dvě vybrané evropské burzy
Josef Beneš -
Aplikace pro zpracování statistických dat a oceňování opcí trinomickým modelem
Vladimír Říský -
Komparace spojitých a diskrétních modelů oceňování opcí v rámci vybraných finančních trhů
David Chval -
Využití trinomického modelu k oceňování finančních opcí
Martin Weber -
Programová použitelnost trinomického modelu pro vybranou derivátovou burzu
Václav Melichar -
Srovnání binomického a trinomického modelu oceňování opcí
Šárka ŠTÁDLEROVÁ