Zpět na vyhledávání

Jan Velcer

Diplomová práce

Oceňování dluhopisů s vnořenými opcemi

Valuation of bonds with embedded options
Anotace:
Cílem této práce je představit praktický přístup k ocenění dluhopisů s vnořenými opcemi. Pro demonstraci byly zvoleny dva korporátní dluhopisy, přičemž jeden z dluhopisů může být předčasně ukončen na základě vývoje podkladového akciového indexu, druhý dluhopis svolatelný není, vyplácí fixní kupón k datu splatnosti, ale závěrečná výše výplaty nominální hodnoty závisí na vývoji podkladového koše akcií …více
Abstract:
This thesis aims to demonstrate the practical approach towards valuation of bonds with embedded options. Two corporate bonds are chosen one of which is callable, and the call depends on performance of underlying stock index. The second bond is not callable, pays fixed coupon at maturity, and the notional value which will be paid at maturity depends on the underlying stock basket performance. The thesis …více
 

Klíčová slova

dluhopisy vnořená opce simulace Monte Carlo volatilita EWMA model

Keywords

EWMA model Monte Carlo simulation embedded option volatility bonds
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 10. 2016
Identifikátor: http://www.vse.cz/vskp/eid/74518

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: Bohumil Stádník
  • Oponent: Vojtěch Fučík

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74518