Interní přístupy při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku – Jan Hynek
Jan Hynek
Bakalářská práce
Interní přístupy při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku
Internal methods for calculating the capital requirements for credit risk
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na kapitálový požadavek k úvěrovému riziku stanovený pomocí interního ratingu bankou samotnou. K tomu, aby mohl být vysvětlen způsob stanovení kapitálového požadavku, je zapotřebí nejdříve popsat samotné úvěrové riziko, kterému se obecně budu věnovat v první části práce. Pozornost bude zaměřena i na regulatorní opatření Basel, týkající se pravidel obezřetného podnikání …víceAbstract:
This bachelor thesis focuses on capital requirement for credit risk measured using internal ratings determined by bank itself. Before the determination of the measurement of the capital adequancy it is neccessary to explain the credit risk and its basic features. All general features that are essential to cover will be described in the first part of this thesis. The attention will be focused on regulatory …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 11. 2015
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/54047
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
- Vedoucí: Naděžda Blahová
- Oponent: Jiří Pour
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/54047
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Rating jako nástroj bankovní regulace
Dagmar Zajícová -
Kreditní riziko - rating Bank of England
Anh Ngo Thi Ngoc -
Využití ratingu v regulatorní praxi
Monika Řehořová -
IRB přístup jako nástroj k měření úvěrového rizika
Lukáš Heinzel -
BANKOVNÍ RIZIKA – ÚVĚROVÉ RIZIKO
Lucie Mikšovská -
BANKOVNÍ RIZIKA - ÚVĚROVÉ RIZIKO
Lucie Mikšovská -
Project of Managing Credit Risk of the Selected Portfolio of the Bank Risk Exposures by using the Methods of Basel III.
Galina Saenko -
Assessment of Credit Risk Management Efficiency in Banking Industry with DEA and Logit Model
Xiaoshan Feng