Využití simulačních modelů při analýze rizika

Zuzana Hernová

Diplomová práce

The use of simulation models for the analysis of risk

Anotace:

Optimalizace se v běžné praxi využívají s pevně určenými vstupními veličinami a za předpokladu neměnnosti všech vnitřních i vnějších faktorů, které mohou ovlivňovat jejich výsledky. Realita, která nás obklopuje, však není přímočará ani jednoznačná. Jedná se o složitý a variabilní systém, o kterém se v každém okamžiku dozvídáme nové informace a který se neustále mění a vyvíjí. Pokud do optimalizačního modelu zařadíme variabilitu vstupů, změní se tento model z deterministického na stochastický. Simulace nabízí způsob, jak pracovat s variabilitou vstupů a s rizikem, že budoucí vývoj se odchýlí od předpokladů. Využívá pravděpodobnostní rozdělení vstupujících faktorů rizika. Nejvíce frekventovanou metodou je simulace Monte Carlo, která je založena na generování velkého množství variant scénářů možného budoucího vývoje. Jako simulační software je využit program Crystal Ball.

Abstract:

Optimization is used in daily practice with fixed input quantities and assuming constancy of all internal and external factors that may affect the results. But the reality that surrounds us is not so straightforward and clear. It is a complex and variable system. We learn new information about it every moment and it changes and evolves constantly. If the variability is included in the optimization model, it will change from the deterministic to stochastic model. Simulation offers a way how to work with the variability of inputs and the risk that the future development will be different from the assumptions. It uses probability distributions of entering risk factors. The most frequent method is Monte Carlo simulation, which is based on the generation of large amount of scenarios of possible future developments. Crystal Ball was used as simulation software program.

Klíčová slova

deterministické a stochastická optimalizace, Monte Carlo, Crystal Ball, risk management

Keywords

deterministic and stochastic optimization, Crystal Ball, Monte Carlo, risk management

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
• Vedoucí: Josef Jablonský
• Oponent: Martina Kuncová

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum