Lenka Gloneková
Master's thesis
Analysis of callable bonds
Analýza svolatelných dluhopisů
Abstract:
Cílem diplomové práce je analyzovat dluhový trh a zjistit objem emitovaných svolatelných dluhopisů. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na základy svolatelných dluhopisů a ostatních instrumentů, a to konkrétně opcí, úrokových swapů a swapcí. Praktická část obsahuje vysvětlení výnosové křivky státních dluhopisů, spotové a forwardové výnosové křivky a také jejich vzájemný vztah. Praktická část …moreAbstract:
The aim of this diploma thesis is to analyse the debt market and find the issuance volume of callable bonds. Theoretical part of this diploma thesis is focused on the theoretical foundations of callable bonds, as well as other instruments, such as options, interest rate swaps and swaptions. Practical part contains explanation of Treasury yield curve, spot rate curve and forward rate curve, as well …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 11. 2019
Identifier:
https://vskp.vse.cz/eid/84265
Thesis defence
- Date of defence: 17. 6. 2021
- Supervisor: Jarmila Radová
- Reader: Karel Bouček
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/84265
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Theses on a related topic
-
Aplikace a ověření metod oceňování úrokových derivátů
Jitka Pallová -
Modely úrokovej miery a ocenenie úrokových opcií
Peter Lendacký -
Binomický model oceňování opcí
Jakub ŠTAIF -
Interest Rate Models
Miroslav Haško -
Valuation of Insurance Linked Securities
Lenka Dolníková -
Valuation of Bonds With Embedded Options
Martin Krchňavý -
Valuation of Czech bonds
Eliška Kompanová -
Valuation of Bonds With Embedded Options
Martin Krchňavý