Modelovanie a predpovedanie sezónnych časových radov

Milan Jantoš

Diplomová práce

Modelování a předpovídaní sezónnich časových řad

Anotace:

V této diplomové práci jsou shrnuty základní metody modelování sezónních časových řad jako je regresní model se sezónními dummy proměnými, exponenciální vyrovnávání a modely SARIMA. Práce je zaměřena především na modelování a předpovídaní sezónních časových řad s využitím těchto metod. Cílem práce je představení jednotlivých metod a jejich následné porovnání na souboru 2184 sezónních časových řad a vyhodnocení jejich predikčních schopností. Hlavním přínosem diplomové práce je proniknutí do problematiky předpovídání časových řad a empirické ověření silných a slabších stránek jednotlivých metod.

Abstract:

In this Master Thesis there are summarized basic methods for modelling time series, such as linear regression with seasonal dummy variables, exponential smoothing and SARIMA processes. The thesis is aimed on modelling and forecasting seasonal time series using these methods. Goals of the Thesis are to introduce and compare these methods using a set of 2184 seasonal time series followed by evaluation their prediction abilities. The main benefit of this Master Thesis is understanding of different aspects of forecasting time series and empirical verification of advantages and disadvantages these methods in field of creating predictions.

Abstract:

V tejto diplomovej práci sú zosumarizované základné metódy modelovania časových radov, ako regresný model so sezónnymi dummy premennými, exponenciálne vyrovnávanie a modely SARIMA. Práca je zameraná obzvlášť na modelovanie a predpovedanie sezónnych časových radov týmito metódami. Cieľom práce je predstavenie týchto metód a následne porovnanie na súbore 2184 sezónnych časových radov a vyhodnotenie ich predikčných schopností. Hlavným prínosom diplomovej práce je preniknutie do problematiky najmä predpovedania časových radov a empirické overenie silných a slabších stránok jednotlivých metód v tomto ohľade.

Klíčová slova

modely SARIMA, regresní model se sezónnimi dummy proměnými, exponenciálni vyrovnávání

Keywords

exponential smoothing, Linear models with seasonal dummy variables, SARIMA process

Klíčová slova

SARIMA modely, exponenciálne vyrovnávanie, regresný model so sezónnymi dummy premennými

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
• Vedoucí: Milan Bašta
• Oponent: Karel Helman

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika