Interest Rate Modelling and Forecasting: Macro-Finance Approach – Adam Kučera
Adam Kučera
Master's thesis
Interest Rate Modelling and Forecasting: Macro-Finance Approach
Modelování dynamiky úrokových sazeb
Anotácia:
Diplomová práce porovnává různé přístupy k modelování časové struktury úrokových měr. V práci je sledováno několik modelů, odvozených ze dvou obecných skupin: dynamické interpretace Nelson-Siegel parametrizace, a afinní třídy modelů. Na základě zhodnocení dynamických vlastností odhadnutých modelů, vycházejících zejména z porovnání impulse-response funkcí a předpovědních schopností modelů, je následně …viacAbstract:
The thesis compares various approaches to the term structure of interest rates modelling. Several models are built, following two general frameworks: a dynamic Nelson-Siegel approach and an affine class of models. Based on an evaluation of dynamic properties of the estimated models, particularly in terms of impulse-responses and a forecasting performance, effects of an explicit inclusion of macroeconomic …viac
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2013
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/59509
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
- Vedúci: Jiří Witzany
- Oponent: Marek Kolman
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/59509
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / odbor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Práce na příbuzné téma
-
Term Structure of Interest Rates: Macro-Finance Approach
Zbyněk Štork -
MAKRO-FINANČNÍ MODELOVÁNÍ VÝNOSOVÉ KŘIVKY - APLIKACE NA ČESKÁ DATA
Jiří Škop -
Využití modelů úrokových měr při řízení úrokového rizika v prostředí českého finančního trhu
Dana Cíchová Králová -
Výnosová křivka s nulovým kuponem
Antonín Zapletal -
Optimizing Bond Portfolios Using Yield Curve Analysis
Erik Pitoňák -
Maturity mismatching and its impact on the yield curve
Petr Němec -
Modeling the yield curve with applications for government bonds
Michaela Kulíšková -
Yield Curve Constructions
Vilém Antas