Využití Box-Jenkinsových modelů v investičním životním pojištění

Bc. Milada Librová

Master's thesis

Using Box-Jenkins models in investment life insurance

Abstract:

Diplomová práce se zabývá analýzou finančních časových řad. Jsou uvedeny přístupy, které se v dnešní době používají k modelování rutinní korelovanosti v časových pozorováních v praxi, jako jsou lineární modely typu ARMA a nelineární modifikace do podoby modelů typu GARCH. Tyto modely jsou aplikovány na konkrétním příkladě finanční časové řady z oblasti investičních fondů.

Abstract:

Diploma thesis deals with the analysis of financial time series. Provides the current approaches, which are used to model the routine correlation in time observations in practice, such as linear ARMA models and nonlinear modifications into a GARCH-type models. These models are applied to the practical example of financial time series in the field of investment stocks.

Keywords

Box-Jenkinsova metodologie, finanční časové řady, analýza časových řad, modely ARMA, modely GARCH, investiční životní pojištění, fondy

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2012

Thesis defence

• Date of defence: 13. 6. 2012
• Supervisor: Ing. Jan Panuš, Ph.D.

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
System Engineering and Informatics / Insurance Engineering