Komparace vybraných komoditních derivátů a přístupů obchodování

Patrik Motyka

Diplomová práce

Comparsion of Selected Commodity Derivates and Trading Approaches

Anotace:

Tématem této diplomové práce je obchodování a komparace vybraných komoditních derivátů, strategií a přístupů obchodování. V teoretické části jsou definovány základní pojmy a charakteristika, na kterých se zakládá praktická část. V praktické části jsou vybrány komodity kukuřice, pšenice, ropy WTI, zemního plynu a stříbra. Tyto komodity za užití intrakomoditních spreadů jsou komparovány dle hlediska různých přístupů obchodování, které jsou založeny na sezónnosti, historickém vývoji a technické analýze. Uvedené přístupy jsou mezi sebou porovnávány. Sledované období je pět let, kdy u každé komodity je zvolena nejúspěšnější strategie z hlediska výnosnosti. Vybrané nejúspěšnější strategie jsou optimalizovány pomocí money managementu a jsou reálně obchodovány.

Abstract:

The topic of this diploma thesis is trading and comparison of selected commodity derivates, strategies and trading approaches. The theoretical part defines the key words for the industry and characteristics on which the practical part is based. The practical part works with selected commodities; these include: corn, wheat, WTI oil, natural gas and silver. These commodities using intra-commodity spreads, are compared according to different trading approaches which are based on seasonality, historical development, and technical analysis. These approaches are compared with each other and observed over a five year period. The most successful strategy is selected for each commodity based on their profitability. Selected most successful strategies are optimized by money management and are real traded.

Klíčová slova

Komodity, futures, komoditní spready, burza, technická analýza, sezónnost, komparace, obchodní strategie, money management, reálné obchodování

Keywords

Commodities, futures, commodity spreads, stock exchange, technical analysis, seasonality, comparation, trading strategy, money management, real trading

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
• Vedoucí: Roman Kozel
• Oponent: Petr Ševčík

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin