Tvorba optimálního portfolia finančních aktiv – Zdeňka Ultmannová
Zdeňka Ultmannová
Diplomová práce
Tvorba optimálního portfolia finančních aktiv
Construction of Optimal Financial Assets Portfolio
Anotace:
Diplomová práce je věnována tvorbě optimálního portfolia finančních aktiv. Cílem práce je sestavit optimální portfolio aktiv pro investora, jehož záměrem je vytvořit portfolio s eliminací potenciálně velkých ztrát. Optimální portfolio je sestaveno na základě minimalizace VaR a ES. V úvodu je obsažen popis práce. Ve druhé kapitole je popsána teorie portfolia včetně vymezení hlavních portfoliových modelů …víceAbstract:
The thesis is devoted to the creation of optimal financial assets portfolio. The main objective of the thesis is to construct an optimal portfolio of assets for investor whose aim is to create a portfolio with the elimination of potentially large losses. The optimal portfolio is constructed based on the minimization of VaR and ES. Introduction contains a description of the work. The second chapter …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Identifikátor:
http://hdl.handle.net/10084/102093
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
- Vedoucí: Jiří Valecký
- Oponent: Tomáš Tichý
Citační záznam
Plný text práce
Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita OstravaVŠB - Technická univerzita Ostrava
Ekonomická fakultaMagisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Portfolio Optimization for Retail Investor from China
Youzhen Wu -
The relationship between portfolio selection and performance of large-cap stocks in Nairobi Exchange
Mercy Kosgei -
Design and assessment of performance of an optimal dividend portfolio
Viktor Kostin -
Optimální portfolio aktiv
Matúš Meliš -
Financial Risk Management - Comparison of Value at Risk Methods on Stock Portfolios
Yasin Cagri Yigiter -
Využití metod předvídání volatility při výpočtu Value at Risk
Anna Guseva -
Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall
Kateřina Nováková -
Value at risk with high frequency data
Adam Čižmař