Odhad pravděpodobnosti defaultu podniku ve zpracovatelském průmyslu na základě vybraných modelů – Kamil Kretek
Kamil Kretek
Master's thesis
Odhad pravděpodobnosti defaultu podniku ve zpracovatelském průmyslu na základě vybraných modelů
Estimation of Probability of Company Default in Manufacturing Industry Based on Selected Models
Anotácia:
Cílem práce je odhadnout pravděpodobnost defaultu podniku ze zpracovatelského průmyslu dle vybraných modelů. Způsob odhadu pravděpodobnosti je inspirován Mertonovým modelem. Protože však podnik není veřejně obchodován, neporovnává se s hodnotou dluhu tržní hodnota aktiv, ale hodnota podniku získaná aplikací výnosové metody DCF-Entity, přičemž finanční plán je simulován na bázi simulace Monte Carlo …viacAbstract:
The aim of the work is to estimate the probability of default of the company from the manufacturing industry according to selected models. The probability estimation method is inspired by Merton model. However, since the company is not publicly traded, the market value of assets is not compared with the value of debt, but the value of the company is obtained by applying the DCF-Entity income method …viac
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2023
Identifikátor:
http://hdl.handle.net/10084/149734
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 22. 5. 2023
- Vedúci: Petr Gurný
- Oponent: Michal Karas
Citační záznam
Citace dle ISO 690:
KRETEK, Kamil. \textit{Odhad pravděpodobnosti defaultu podniku ve zpracovatelském průmyslu na základě vybraných modelů}. Online. Diplomová práca. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta. 2023. Dostupné z: https://theses.cz/id/8dw34l/.
Plný text práce
Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita OstravaVSB – Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / odbor:
Finance a účetnictví / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Ověření možnosti odhadu pravděpodobnosti defaultu vybraných společností na základě Mertonova modelu
Lucie Vítková -
Predikce pravděpodobnosti defaultu vybraných českých bank
Alena Sokolová -
Simulace transportu par kovu v magnetronovém naprašování metodou Direct simulation Monte Carlo
Radoslav Brunovský -
Využití simulace Monte Carlo při analýze rizika projektu výstavby bytů v Kravařích
Michaela Dudová -
Monte Carlo simulace hazardních her
Michal Kuruc -
Využití simulace Monte Carlo při hodnocení projektu
Martin VINŠ -
Rozhodování o koupi bytu s využitím simulace Monte Carlo
Michal Suchý -
Stanovení číselných charakteristik rizika pomocí simulace Monte Carlo
Barbora SEDLÁČKOVÁ