Rui Cheng

Master's thesis

Optimization of Stock Portfolio Composition

Optimization of Stock Portfolio Composition
Abstract:
Cílem diplomové práce je zjistit a analyzovat optimální složení akciových portfolií, která jsou vytvořena z 15 akcií zahrnutých do indexu likérových společností CSI. V práci je porovnána výnosnost, maximální pokles a Sharpeho poměr portfolií s fondem ve stejném investičním období. Práce má pět kapitol. První kapitola je úvodem. Druhá kapitola obsahuje teoretické představení investičního rozhodování …more
Abstract:
The goal of this thesis is to determine and analyze optimal compositions of equity portfolios which are constructed from 15 stocks included in CSI Liquor Index. We compare the observed return, Maximum Drawdown, and Sharpe ratio of the portfolios with the CSI Liquor Index fund in the same investment period. The thesis has five chapters. The first chapter is the introduction. The second chapter contains …more
 

Keywords

akciové portfolio Maximální pokles Sharpeho poměr Markowitzův model Blakův model finanční modely ivestiční rozhodování

Keywords

Optimal Composition Equity Portfolio CSI Liquor Index fund Maximum Drawdown Sharpe ratio Markowitz model Black’s Model Financial models investment decision-making theory
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2020
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/140118

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 6. 2020
  • Supervisor: Aleš Kresta
  • Reader: Jiří Valecký

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.
All theses