Daniel Mužík
Master's thesis
Modelování kreditního rizika a možné inovace
Credit Risk Modeling and Possible Innovations
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na oblast scoringových modelů. Práce je rozdělena na tři části. První část se věnuje obecnému kontextu monitorování kreditního rizika – definici defaultu, kvantifikaci ztrát, vymezení ratingu oproti scoringu a otázkám souvisejícím s tvorbou scoringových modelů. Druhá část představuje vybrané scoringové techniky a princip jejich fungování. Do hlubšího pohledu jsou rozvedeny …moreAbstract:
This diploma thesis focuses on the area of scoring models. The work is divided into three parts. The first part deals with the general context of credit risk monitoring - definition of defaults, quantification of losses, definition of rating against scoring and issues related to scoring modeling. The second part presents the selected scoring techniques and the principle of their functioning. In deeper …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 12. 2016
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/72092
Thesis defence
- Date of defence: 18. 1. 2018
- Supervisor: Jiří Málek
- Reader: Vojtěch Fučík
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/72092
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví
Theses on a related topic
-
Credit score model via GAS model and logistic regression
Nela Hendrichová -
Logistic regression improvements for credit scoring development
Nikolai Pravdin -
Multinomická logistická regrese, Trojcestné ROC, VUS
Juraj Kapasný -
Logistická regrese v systému Statistica
Tetiana Boiko -
Sorcingové modely ekonomických agentů
Michal Řičař -
Stanovení pravděpodobnosti úpadku podniků v České republice prostřednictvím scóringového modelu
Veronika Sztrnadelová -
Stanovení pravděpodobnosti úpadku firem v České republice pomocí scóringového modelu
Libor Dolina -
Stanovení pravděpodobnosti defaultu klientů pomocí scóringového modelu
Markéta Dluhošová