Aplikace teorie extrémních hodnot a kopul pro modelování operačního rizika pojišťovny – Jiří Koudelka
Jiří Koudelka
Doctoral thesis
Aplikace teorie extrémních hodnot a kopul pro modelování operačního rizika pojišťovny
Application of extreme value theory and copulas for modelling operational risk in an insurance company
Abstract:
Cílem disertační práce je výpočet solventnostního kapitálového požadavku pro oblast operačních rizik v pojišťovnictví s využitím moderních statistických metod jako je teorie extrémních hodnot a teorie kopul. Disertační práce se zaměřuje na modelování unikátního reálného datového souboru pojistných událostí plynoucích z operačního rizika anonymní pojišťovny působící v regionu střední a východní Evropy …moreAbstract:
The aim of the dissertation is to calculate the solvency capital requirement for operational risks in the insurance company using modern statistical methods such as extreme value theory and copula theory. The dissertation focuses on modelling a unique real data set of insurance claims arising from operational risk of an anonymous insurance company operating in the CEE region. The unique database consists …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 6. 2023
Identifier:
https://vskp.vse.cz/eid/90802
Thesis defence
- Date of defence: 5. 9. 2023
- Supervisor: Luboš Marek
- Reader: Ivana Malá, Erik Šoltés
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
KOUDELKA, Jiří. \textit{Aplikace teorie extrémních hodnot a kopul pro modelování operačního rizika pojišťovny}. Online. Doctoral theses, Dissertations. Praha: University of Economics, Prague. 2023. Available from: https://theses.cz/id/8txfqi/.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/90802
Vysoká škola ekonomická v Praze
Doctoral programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika
Theses on a related topic
-
Teorie extrémních hodnot
Kristína Sámelová -
Využití teorie extrémních hodnot při řízení operačních rizik
Jan Vojtěch -
Teorie extrémní hodnoty
Adam Pelinka -
Kolektivní model rizika v neživotním pojištění
Ondřej Vévoda -
Modely kolektivního rizika
Veronika Veselá -
Pravděpodobnostní modely kolektivního rizika
Lucie Pešková -
Matematické modely v teorii rizika
Klára Kučerová -
Modely kolektivního rizika v neživotním pojištění
Jiří Koudelka