Zpět na vyhledávání

Mgr. Aneta Daehnová

Master's thesis

Metody oceňování opcí a jejich aplikace

Option pricing methods and their applications
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na metody oceňování opcí. Nejdříve se v práci seznámíme s pojmem opcí a jejich charakteristikami. Dále se budeme zabývat jednotlivými postupy, jak stanovit správnou cenu opcí, přičemž se budeme soustředit na matematické odvození Binomického a Black-Scholesova modelu. Následně pomocí Black-Scholesova modelu vypočítáme teoretickou cenu opcí a budeme zkoumat výsledky v …more
Abstract:
This thesis is focused on option pricing methods. First, we will introduce the product called an option and describe its characteristics. Next, we will deal with methods how to determine a correct option price with focus on the derivation of the binomial and the Black-Scholes model. Afterwards, we will use the Black-Scholes model to calculate option prices and compare the theoretical results with the …more
 

Keywords

opce oceňovací metody Black-Scholesův model Binomický model volatilita bezriziková úroková míra arbitráž option pricing methods Black-Scholes model Binomial model volatility risk-free interest rate arbitrage
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 6. 2017
Identifier: https://is.muni.cz/th/haudu/

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2018
  • Supervisor: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Tomáš Plíhal

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution