Zpět na vyhledávání

Mgr. Aneta Daehnová

Diplomová práce

Metody oceňování opcí a jejich aplikace

Option pricing methods and their applications
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na metody oceňování opcí. Nejdříve se v práci seznámíme s pojmem opcí a jejich charakteristikami. Dále se budeme zabývat jednotlivými postupy, jak stanovit správnou cenu opcí, přičemž se budeme soustředit na matematické odvození Binomického a Black-Scholesova modelu. Následně pomocí Black-Scholesova modelu vypočítáme teoretickou cenu opcí a budeme zkoumat výsledky v …více
Abstract:
This thesis is focused on option pricing methods. First, we will introduce the product called an option and describe its characteristics. Next, we will deal with methods how to determine a correct option price with focus on the derivation of the binomial and the Black-Scholes model. Afterwards, we will use the Black-Scholes model to calculate option prices and compare the theoretical results with the …více
 

Klíčová slova

opce oceňovací metody Black-Scholesův model Binomický model volatilita bezriziková úroková míra arbitráž option pricing methods Black-Scholes model Binomial model volatility risk-free interest rate arbitrage
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2017
Identifikátor: https://is.muni.cz/th/haudu/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2018
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Plíhal

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce